【FP１級　2022年09月】

《問21》以下の表におけるＡ資産とＢ資産をそれぞれ６：４の割合で購入した場合のポートフォリオの標準偏差として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。

　　　　期待収益率　　標準偏差
Ａ資産　　 5.00％　　　10.00％
Ｂ資産　 11.00％　　　 25.00％

Ａ資産とＢ資産の共分散：72.00

(60%×10％)^2＋(40%×25％)^2＋
２×（60％×40％×72.00(%)^2）
＝170.56(%)^2

√（170.56(%)^2）＝13.06％

4) 13.06％